风险控制.jpg          

公司设立风险控制委员会,风险控制委员会由董事长、首席投资官、总经理、产品总监、风控总监及其他相关人员组成。风险控制委员会每季度定期召开一次会议,风险控制委员会成员参加,并可根据需要随时召开临时会议。风险控制委员会会议主要对风险评估、风险管理和风险控制的相关事项进行研究,评估市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险、商誉风险等风险状况,审视公司相关业务领域风险控制政策的完备性、执行情况和实际效果。

 

事前

在外部评级的基础上,根据内部评价体系确认投资标的整体质量以及可能面临的风险点。

定量分析:将投资标的经营与财务状况进行综合评分,作为最终决策的重要参考。依据城投债和产业债的属性不同,各自侧重不同。

定性分析:根据具体情况进行定性分析,必要时进行尽调,并不完全受制于定量的打分,而是结合两者做决策。

 

事中

进行日常交易时,风控经理需审核每笔交易合规性,包括个券是否在产品投资范围内、是否已入库、是否符合既定策略、价格是否公允、以及投资比例和杠杆率等指标有无超标,并检查异常交易情况。

 

事后

每月末核对当月各产品的交易,测算产品当月各项风险指标、业绩指标。若有组合或个券的风险超标,需及时提出建议相关投资人员降低风险。不定期追踪持仓个券,更新业绩表现,针对负面新闻、业绩变化和评级变更等情况及时作出调整。


  本文章25阅读